Atšķirība starp Bāzeles 1 2 un 3
Share
Galvenā atšķirība - Bāzele 1 pret 2 pret 3
Pamata vienošanās ieviesa Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS), banku uzraudzības iestāžu komiteja, kuru 1975. gadā izveidoja desmit (G-10) valstu grupas centrālo banku vadītāji. Šīs komitejas galvenais mērķis ir: sniegt vadlīnijas banku noteikumiem. Līdz šim BCBS ir izdevusi 3 vienošanās ar nosaukumu Bāzele 1, Bāzele 2 un Bāzele 3, lai palielinātu banku uzticamību, stiprinot banku uzraudzību visā pasaulē. Galvenā atšķirība starp Bāzele 1 2 un 3 ir tāda, ka Bāzele 1 ir izveidota, lai bankām noteiktu minimālo kapitāla un riska svērto aktīvu attiecību, savukārt Bāzele 2 ir izveidota, lai ieviestu uzraudzības pienākumus un turpinātu stiprināt minimālā kapitāla prasību, un Bāzele 3, lai veicinātu vajadzību. likviditātes buferiem (papildu pašu kapitāla slānis).
SATURS
1. Pārskats un galvenās atšķirības
2. Kas ir Bāzele 1?
3. Kas ir Bāzele 2?
4. Kas ir Bāzele 3?
5. Salīdzinājums blakus - Basel 1 vs 2 vs 3
6. Kopsavilkums
Kas ir Bāzele 1??
Bāzele 1 tika izlaista 1988. gada jūlijā, lai nodrošinātu sistēmu riska pārvaldībai no bankas kapitāla pietiekamības viedokļa. Galvenās bažas šeit bija par banku kapitāla pietiekamību. Viens no galvenajiem iemesliem bija Latīņamerikas parādu krīze astoņdesmito gadu sākumā, kad komiteja saprata, ka laika gaitā starptautisko banku kapitāla rādītāji samazinās. Tika paziņots, ka minimālā kapitāla un riska svērto aktīvu attiecība 8% tiek ieviesta no 1992. gada.
Bāzele 1 arī precizēja vispārīgos noteikumus, kurus var iekļaut minimālā nepieciešamā kapitāla aprēķinā.
E.g. Vienošanās precizēja pamatnostādnes, kā atpazīt daudzpusējā savstarpējo prasījumu ieskaita efektu (vienošanās starp divām vai vairāk bankām par vairāku darījumu norēķinu kopā, jo tas ir rentabls un laika ekonomiju pretstatā norēķiniem par katru atsevišķi) 1995. gada aprīlī..
Kas ir Bāzele 2??
Bāzeles 2 galvenais mērķis bija aizstāt minimālā kapitāla prasību ar nepieciešamību veikt bankas kapitāla pietiekamības uzraudzības pārbaudi. Bāzele 2 sastāv no 3 pīlāriem. Viņi ir,
- Minimālās kapitāla prasības, kuru mērķis bija attīstīt un paplašināt standartizētus noteikumus, kas noteikti Bāzelē 1
- Iestādes kapitāla pietiekamības un iekšējās novērtēšanas procesa uzraudzības pārskats
- Efektīva informācijas izpaušana kā svira, lai stiprinātu tirgus disciplīnu un veicinātu pareizu banku praksi
Jaunā sistēma tika izstrādāta ar nolūku uzlabot veidu, kā normatīvās kapitāla prasības atspoguļo pamatā esošos riskus, un labāk pievērsties finanšu jauninājumiem, kas notikuši pēdējos gados. Izmaiņu mērķis bija apbalvot un mudināt turpināt uzlabot riska novērtēšanu un kontroli.
Kas ir Bāzele 3??
Nepieciešamība atjaunināt Bāzeles 2 izjuta īpaši līdz ar finanšu sabrukumu Lehman Brothers - pasaules finanšu pakalpojumu uzņēmumam, kurš 2008. gada septembrī tika pasludināts par bankrotējušu. Korporatīvās pārvaldības un riska pārvaldības nepilnības ir radījušas šo vienošanos, kas tiks spēkā no 2019. gada. Banku sektors nonāca finanšu krīzē ar pārāk lielu aizņemto līdzekļu īpatsvaru un nepietiekamu likviditātes rezervi. Tādējādi Bāzeles 3 galvenais mērķis ir noteikt papildu pamatkapitāla kārtu (kapitāla saglabāšanas rezerve) bankām. Pārkāpjot, ierobežo izmaksas, lai palīdzētu izpildīt minimālo kopīgā kapitāla prasību. Papildus Bāzelē 3 ir iekļautas arī šādas vadlīnijas.
- Anticikliska kapitāla rezerve, kas ierobežo banku dalību sistēmas mēroga kredītu uzplaukumā ar mērķi samazināt to zaudējumus kredītu apjomos
- Aizņemto līdzekļu īpatsvars - minimālais zaudējumus absorbējošā kapitāla apmērs attiecībā pret visiem bankas aktīviem un ārpusbilances riska darījumiem neatkarīgi no riska svēruma
- Likviditātes prasības - minimālais likviditātes koeficients, Likviditātes seguma koeficients (LCR), kas paredzēts, lai nodrošinātu pietiekami daudz naudas, lai segtu finansējuma vajadzības 30 dienu stresa laikā; ilgāka termiņa rādītājs - tīrā stabilā finansējuma attiecība (NSFR), kas paredzēts, lai novērstu termiņu neatbilstības visā bilancē
- Papildu priekšlikumi sistēmiski nozīmīgām bankām, ieskaitot prasības attiecībā uz papildu kapitālu, palielinātu iespējamo kapitālu un pastiprinātiem noteikumiem pārrobežu uzraudzībai un noregulējumam
Attēls: banku kreditēšanas kritēriji bija galvenais finanšu krīzes veicinātājs 2008. gadā
Kāda ir atšķirība starp Bāzeles 1 2 un 3?
Bāzele 1 pret 2 pret 3 | |
| Bāzele 1 | Bāzele 1 tika izveidota ar galveno mērķi uzskaitīt minimālo kapitāla prasību bankām. |
| Bāzele 2 | Bāzele 2 tika izveidota, lai ieviestu uzraudzības pienākumus un turpinātu stiprināt minimālā kapitāla prasību. |
| Bāzele 3 | Bāzeles 3 mērķis bija noteikt papildu pašu kapitāla rezervi, kas jāuztur bankām. |
| Riska fokuss | |
| Bāzele 1 | Bāzele 1 ir minimāli koncentrējusies uz risku no 3 līgumiem. |
| Bāzele 2 | Bāzele 2 ieviesa trīs pīlāru pieeju riska pārvaldībai. |
| Bāzele 3 | Papildus Bāzelē 2 noteiktajiem riskiem likviditātes riska novērtējumu ieviesa arī Bāzele 3. |
| Apsvērtie riski | |
| Bāzele 1 | Bāzelē 1 tiek ņemts vērā tikai kredītrisks. |
| Bāzele 2 | Bāzele 2 ietver plašu risku klāstu, ieskaitot darbības, stratēģiskos un reputācijas riskus. |
| Bāzele 3 | Bāzele 3 papildus riskiem, kurus ieviesusi Bāzele 2, ietver likviditātes riskus. |
| Nākotnes risku paredzamība | |
| Bāzele 1 | Bāzele 1 ir retrospektīva, jo tajā tika ņemti vērā tikai aktīvi pašreizējā banku portfelī. |
| Bāzele 2 | Bāzele 2 ir tālredzīga, salīdzinot ar Bāzeli 1, jo kapitāla aprēķins ir jutīgs pret risku. |
| Bāzele 3 | Bāzele 3 ir tālredzīga, jo papildus atsevišķiem banku kritērijiem tiek ņemti vērā arī makroekonomiskie vides faktori. |
Kopsavilkums - Bāzele 1 pret 2 pret 3
Atšķirība starp Bāzeles konvencijas 1 2 un 3 noteikumiem galvenokārt ir saistīta ar atšķirībām starp to mērķiem, kuru sasniegšanai tie tika noteikti. Lai arī tie ir ļoti atšķirīgi standartos un prasībās, ko viņi iesniedza, visi 3 ir orientēti tā, lai pārvaldītu banku riskus, ņemot vērā strauji mainīgo starptautisko biznesa vidi. Ar globalizācijas progresu bankas ir savstarpēji saistītas visur pasaulē. Ja bankas uzņemas neaprēķinātus riskus, milzīgā iesaistītā finansējuma dēļ var rasties katastrofālas situācijas, un negatīvā ietekme drīz var izkliedēt daudzu valstu starpā. To savlaicīgākais piemērs ir finanšu krīze, kas sākās 2008. gadā un izraisīja ievērojamus ekonomiskos zaudējumus.
Atsauce:
1. “Bāzeles komitejas vēsture”. Bāzeles komitejas vēsture. N.p., 2014. gada 9. oktobris. Tīmeklis. 2017. gada 16. februāris.
2. “Gadījuma izpēte: brāļu Lehman sabrukums”. Investopedia. N.p., 2016. gada 3. marts. Web. 2017. gada 16. februāris.
3. “Bāzeles vienošanās”. Investopedia. N.p., 2007. gada 15. maijs. Tīmeklis. 2017. gada 20. februāris.
4. Amadeo, Kimberly. “Kas izraisīja 2008. gada finanšu krīzi un vai tā varēja atkārtoties?” Balanss. N.p., n.d. Web. 2017. gada 20. februāris.
Attēla pieklājība:
1. “Subprime hipotēku hipotēkas, 1996. – 2008. Gads”, ko izstrādājusi Nacionālā komisija par finanšu un ekonomiskās krīzes cēloņiem Amerikas Savienotajās Valstīs - Nacionālās komisijas par finanšu un ekonomiskās krīzes cēloņiem Amerikas Savienotajās Valstīs nobeiguma ziņojums, 1. lpp. 70 5.2. Attēls (Public Domain), izmantojot Commons Wikimedia
