Ātra stohastika pret lēnu stohastiku

stohastiskais oscilators ir impulsa indikators, ko izmanto krājumu tehniskajā analīzē un kuru 50. gados ieviesa Džordžs Lāns, lai salīdzinātu preces slēgšanas cenu ar tās cenu diapazonu noteiktā laika posmā.

Šo rādītāju parasti aprēķina šādi:

un ar to var manipulēt, mainot pārskata periodu augstākajiem un zemākajiem punktiem.

Šī rādītāja ideja ir tāda, ka cenām ir tendence tuvu tuvu iepriekšējiem rekordiem buļļu tirgos un tuvu to zemākajiem līmeņiem lāču tirgos. Darījuma signālus var pamanīt, kad stohastiskais oscilators šķērso tā slīdošo vidējo.

Parasti, lai novērtētu cenu izmaiņas nākotnē, tiek aprēķināti divi stohastisko oscilatoru rādītāji: ātrs (% K) un lēns (% D). Šīs statistikas salīdzinājums ir labs rādītājs ātrumam, ar kādu mainās cenas, vai cenu impulsam. % K ir tāds pats kā Williams% R, kaut arī skalā no 0 līdz 100, nevis no -100 līdz 0, bet abu terminoloģija tiek turēta atsevišķi.

ziņot par šo sludinājumu

Ātra stohastiska vs lēna stohastiska

Ātrais stohastiskais oscilators (vai Stoch% K) aprēķina divu noslēguma cenu statistikas attiecību: starpība starp jaunāko slēgšanas cenu un zemāko cenu pēdējās N dienās salīdzinājumā ar starpību starp augstāko un zemāko cenu pēdējās N dienās:

Kur:

CP ir noslēguma cena

ZEMA ir zema cena

AUGSTS ir augsta cena

Parastais "N" ir 14, 9 vai 5 dienas, taču to var mainīt. Ja pašreizējā slēgšanas cena ir zemāka par pēdējām N dienām,% K vērtība ir 0, kad pašreizējā slēgšanas cena ir augsta par pēdējām N dienām,% K = 100.

Lēnais stohastiskais oscilators (vai Stoch% D) aprēķina Stoch% K statistikas vienkāršo mainīgo vidējo s periodi. Parasti s = 3:

% K un% D oscilatori svārstās no 0 līdz 100, un tos bieži vizualizē, izmantojot līnijas grafiku. Līmenis, kas atrodas tuvu galējībām 100 un 0, vai nu% K, vai% D, norāda uz stiprumu vai vājumu (attiecīgi), jo cenas ir sasniegušas vai ir tuvu jaunām N dienu maksimālajām vai zemākajām cenām.

Ātras un lēnas stohastikas pielietojumi

Ir divas labi zināmas metodes, kā izmantot% K un% D rādītājus, lai pieņemtu lēmumus par to, kad pirkt vai pārdot krājumus. Pirmais ir saistīts ar% K un% D signālu šķērsošanu, otrais ietver pirkšanas un pārdošanas lēmumu pieņemšanu, pieņemot, ka% K un% D svārstās..

Pirmajā gadījumā% D darbojas kā sprūda vai signāla līnija% K. Pirkšanas signāls tiek dots, kad% K šķērso% D, vai pārdošanas signāls, kad tas šķērso% D. Šādi krustojumi var notikt pārāk bieži, un, lai izvairītos no atkārtotiem pātagiem, var gaidīt, kad krustojumi notiek vienlaikus ar pārpirktu / pārpārdotu atvilkšanu vai tikai pēc maksimuma vai sile% D līnijas. Ja cenu svārstības ir augstas, var izmantot Stoch% D rādītāja vienkāršu mainīgo vidējo. Šī statistika izlīdzina straujās cenu svārstības.

Otrajā gadījumā daži analītiķi apgalvo, ka% K vai% D līmeni virs 80 un zem 20 var interpretēt kā pārpirktu vai pārpārdotu. Ņemot vērā teoriju, ka cenas svārstās, daudzi analītiķi, tostarp Džordžs Lāns, iesaka pirkšanu un pārdošanu noteikt atbilstoši ienesīgumam no šiem sliekšņiem. Citiem vārdiem sakot, vajadzētu pirkt vai pārdot pēc nelielas apvērses. Praktiski tas nozīmē, ka tad, kad cena pārsniedz vienu no šiem sliekšņiem, ieguldītājam jāgaida, līdz cenas atgriezīsies, izmantojot šos sliekšņus (piemēram, ja oscilatoru vajadzētu pārsniegt 80, ieguldītājs gaida, kamēr tas nokritīsies zem 80, lai pārdotu)..

Trešais veids, kā tirgotāji izmantos šo rādītāju, ir novērot atšķirības, kad stohastiskās tendences mainās pretējā cenu virzienā. Tāpat kā RSI, tas norāda uz to, ka tirgus impulss mazinās un, iespējams, notiek apvērsums. Lai iegūtu turpmāku apstiprinājumu, daudzi tirgotāji gaidīs krustiņu zem 80 vai virs 20 līnijas, pirms uzsāks tirdzniecību ar atšķirībām. Zemāk redzamajā tabulā parādīts piemērs, kad stohastikas atšķirības attiecībā pret cenu prognozēja cenu virziena maiņu.

Atsauces

• Wikipedia: stohastiskais oscilators